创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金(8)
本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。
十一、 基金的投资组合报告（未经审计）
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人根据本基金合同的规定，复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2016年6月30日（未经审计）。
1、报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 8,487,224.80 94.56
其中：股票 8,487,224.80 94.56
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
7 银行存款和结算备付金合计 482,603.92 5.38
8 其他资产 5,378.28 0.06
9 合计 8,975,207.00 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 201,716.00 2.26
C 制造业 2,066,158.10 23.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 308,802.00 3.46
E 建筑业 230,873.00 2.59
F 批发和零售业 94,314.00 1.06
G 交通运输、仓储和邮政业 10,948.00 0.12
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 76,240.00 0.85
J 金融业 2,989,658.10 33.49
K 房地产业 316,232.00 3.54
L 租赁和商务服务业 62,738.00 0.70
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 222,870.00 2.50
S 综合 － －
合计 6,580,549.20 73.72
2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 24,472.00 0.27
C 制造业 1,015,286.00 11.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 61,746.00 0.69
E 建筑业 57,021.00 0.64
F 批发和零售业 110,607.00 1.24
G 交通运输、仓储和邮政业 340,971.00 3.82
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 － －
K 房地产业 234,280.00 2.62
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 62,292.60 0.70
S 综合 － －
合计 1,906,675.60 21.36
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600016 民生银行 50,100 447,393.00 5.01
2 601318 中国平安 13,400 429,336.00 4.81
3 600837 海通证券 13,400 206,628.00 2.31
4 601166 兴业银行 13,400 204,216.00 2.29
5 600048 保利地产 22,300 192,449.00 2.16
6 600000 浦发银行 10,670 166,131.90 1.86
7 600104 上汽集团 7,400 150,146.00 1.68
8 601688 华泰证券 7,800 147,576.00 1.65
9 601328 交通银行 23,600 132,868.00 1.49
10 600999 招商证券 7,900 130,350.00 1.46
3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600203 福日电子 5,400 74,520.00 0.83
2 601313 江南嘉捷 5,100 73,848.00 0.83
3 600595 中孚实业 11,000 62,040.00 0.70
4 600350 山东高速 11,700 62,010.00 0.69
5 000539 粤电力A 12,300 61,746.00 0.69
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注