创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金(9)
11.1 2015年9月11日，海通证券（代码600837）被中国证监会公开处罚，处罚内容为：责令改正，给予警告，没收违法所得28,653,000.00元，并处以85,959,000.00元罚款。处罚原因：海通证券对外部接入的第三方交易终端软件未进行软件认证许可，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解，未采集客户交易终端信息，未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性，未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息，未实施有效的了解客户身份的回访、检查等程序，违反了《证券公司监督管理条例》。2015年11月26日，海通证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（稽查总队调查通字153122号），认为公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
本基金投研人员分析认为，在被中国证监会处罚后该公司经营状况正常，并未受到额外过多的影响。另外，本基金为被动投资为主的指数类增强基金，海通证券（600837）作为指数成分股，并且其为行业内标杆股票，基金经理依据量化模型判断其值得配置。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对海通证券（600837）进行了投资。
2015年9月11日，华泰证券（代码601688）被中国证监会公开处罚，处罚内容为：责令改正，给予警告，没收违法所得18,235,275.00元，并处以54,705,825.00元罚款。处罚原因：华泰证券对外部接入的第三方交易终端软件未进行软件认证许可，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解，未采集客户交易终端信息，未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性，未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息，未实施有效的了解客户身份的回访、检查等程序，违反了《证券公司监督管理条例》。
本基金投研人员分析认为，在被中国证监会处罚后该公司经营状况正常，并未受到额外过多的影响。另外，本基金为被动投资为主的指数类增强基金，华泰证券（601688）作为指数成分股，并且其为行业内标杆股票，基金经理依据量化模型判断其值得配置。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对华泰证券（601688）进行了投资。
11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,968.14
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 112.09
5 应收申购款 1,298.05
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 5,378.28
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
1.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。
十二、 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2015年12月31日，基金合同生效以来（截至2016年6月30日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：
创金合信沪深300增强A
阶阶阶 段 净值增长率（1） 净值增长 率标准差 （2） 业绩比较 基准收益 率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4）
自基金成立起至2016年6月30日 -11.38% 1.81% -15.37% 1.75% 3.99% 0.06%
创金合信沪深300增强C
阶阶阶 段 净值增长率（1） 净值增长 率标准差 （2） 业绩比较 基准收益 率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4）
自基金成立起至2016年6月30日 -11.42% 1.81% -15.37% 1.75% 3.95% 0.06%
十三、 费用概览
（一）基金运作费用
§1基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C类基金份额的销售服务费；
4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费；
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券、期货交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、账户开户费用、账户维护费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
§2基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值